А в менее волатильные периоды можно устанавливать более низкие уровни допустимого проскальзывания, что может привести к более выгодному исполнению. Поэтому корректировка допустимого проскальзывания в соответствии с текущими рыночными условиями имеет большое значение. Понимание и управление допустимым уровнем проскальзывания может помочь трейдерам принимать обоснованные решения при входе и выходе из сделок, повышая эффективность торговли. Проскальзывание — это важная концепция, принципы которой необходимо усвоить, поскольку она может способствовать вашему успеху или разрушить его.

Проскальзывание также может влиять на торговые издержки, поскольку больше проскальзываний — больше расходов. Что еще более важно, задержки в исполнении ордеров, вызванные проскальзыванием, могут привести к тому, что трейдер упустит потенциальные возможности. Типы счетов разнятся по многим критериям, один из которых – скорость исполнения ордера. К примеру, счета типа Standard или Classic доступны большинству трейдеров за счет нетребовательности к размеру депозита и кредитного плеча.

Как Рассчитать Уровень Проскальзывания?

Предположим, что трейдер разместил огромный рыночный ордер на определенную монету. В этом случае цена криптовалюты может начать двигаться против трейдера еще до завершения сделки. В результате трейдер может получить меньшую цену, чем ожидал, что приведет к большим убыткам. Проскальзывание может быть вызвано множеством факторов, включая технические неполадки, размер ордера и даже человеческий фактор. Наконец, если при выставлении ордеров или мониторинге рынка были допущены ошибки непреднамеренно, это может привести к дальнейшим проблемам с проскальзыванием.

Тем самым они уменьшают вероятность проскальзывания и более эффективно выполняют сделки. Лимитные ордера позволяют установить конкретную цену, по которой вы хотите купить или продать криптовалюту. Если рынок достигает этой цены, сделка исполняется, гарантируя, что ордер будет выполнен по указанной цене или даже лучше. Кроме того, децентрализованные биржи, такие как Uniswap и PancakeSwap, также могут иметь значительное проскальзывание из-за характера их книги заявок.

Аналогичным образом, в периоды пониженной ликвидности может не хватить покупателей или продавцов, что приведет к исполнению ордеров по цене, отличной от ожидаемой. Тот факт, что проскальзывание существует, на самом деле следует рассматривать как позитивное подкрепление того, что трейдер привлекает к себе высокоэффективный, справедливый и прозрачный рынок. Особенно в отношении прямой обработки ECN, это было бы на самом деле весьма необычно и даже подозрительно, если бы приказы трейдеров всегда выполнялись по точной цене. Проскальзывание происходит, когда итоговая цена сделки отличается от первоначального запроса, что часто имеет место при исполнении рыночных ордеров. Если для выполнения вашего ордера рынок нестабилен или недостаточно ликвиден, окончательная цена ордера может измениться. Для предотвращения проскальзывания активов с низкой ликвидностью можно попробовать разделить ордер на более мелкие.

наиболее эффективных стратегий Форекс

При размещении лимитных ордеров ваша сделка будет выполнена только по цене лимита или выше. Когда на рынке наблюдается резкая волатильность или низкая ликвидность, может возникнуть проскальзывание. Поскольку в условиях нестабильности цены быстро колеблются, становится все труднее исполнять ордера в желаемом темпе.

1. Проскальзывание по цене — это ситуация, когда конечная цена исполнения сделки отличается от первоначально ожидаемой цены на момент размещения ордера.
2. Если за то же время цена проходит на 100 п вверх и на 70 п вниз – это высокая волатильность.
3. Кроме того, для более эффективного исполнения крупных объемов можно применить айсберг-ордер или средневзвешенную по объему цену (VWAP).
4. Объем торгов является распространенным индикатором ликвидности, поэтому с большими объемами мы ожидаем увидеть меньший процент спреда от цены актива.

Как бороться с проскальзыванием?

Данный параметр позволяет выбрать максимальную величину проскальзывания, при которой ордер будет исполнен. Например, если вы выставили “3 п”, а проскальзывание составило “5 п”, то ваш ордер не должен быть исполнен. Данную меру предосторожности имеет смысл использовать только как дополнение ко всему вышеперечисленному, а не как единственный метод борьбы с проскальзываниями. Ведь это параметр “внутри” торгового терминала, всецело зависящий от его работоспособности.

Волатильность рынка

При продаже и покупке активов на криптовалютной бирже не забывайте, что рыночные цены напрямую связаны со спросом и предложением. Помимо этого, важно учитывать объем торгов, ликвидность рынка, типы ордеров и рыночные условия в целом, которые могут не позволить вам завершить сделку на желаемой цене. Такие интенсивные движения могут привести макси трейд к проскальзыванию, заставляя трейдеров покупать или продавать не по той цене, по которой они рассчитывали. Чтобы уменьшить влияние волатильности на проскальзывание, участники торгов могут использовать при заключении сделок не рыночные, а лимитные ордера. Степень серьезности ценового проскальзывания обычно колеблется в зависимости от объема торгов цифровой валютой и общих рыночных условий. Проскальзывание цены более распространено на высоковолатильных рынках с низкой ликвидностью.

С другой стороны, более мелкие альткоины часто имеют гораздо более низкую ликвидность и более высокую волатильность, что приводит к большии проскальзываниям. Автоматизированные торговые системы — еще один отличный способ уменьшить степень проскальзывания, поскольку они совершают сделки по заранее заданным параметрам с минимальным временем задержки. Эти системы используют сложные алгоритмы для мониторинга рынка и совершают сделки при наступлении благоприятных условий, что позволяет трейдерам минимизировать потери от проскальзывания. Мониторинг рыночной ситуации также может помочь трейдерам ограничить свои потери из-за проскальзывания.